Devisenoptionsrechner nach Garman und Kohlhagen


Dieser Devisenoptionsrechner basiert auf dem Modell von Garman und Kohlhagen (1983). 

 

Kassakurs z. B. 0.73 Euro pro Dollar
Restlaufzeit z. B. 0.5 Jahre
Strike z. B. 0.73 Euro pro Dollar
Log. Inlandszins p. a. z. B. 0.05 für 5%
Log. Auslandszins p. a.
Volatilität des Kassakurses z. B. 0.10 für 10%
Ausgabe
Callpreis c0 =
Euro
Putpreis p0 =
Euro
Ableitung des Callpreises nach dem Kassakurs (Hedge-Ratio) Δ=
Forward Terminkurs (Zinsparität) bezogen auf den Ausübungszeitpunkt t =
Euro pro Dollar
Wert des Long Forwards mit Terminkurs=Strike F =
Euro
Ableitung des Callpreises nach dem Log. Inlandszins =
Ableitung des Callpreises nach dem Log. Auslandszins =
Vega (Call) Ableitung von c0 nach der Volatilität =

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