Aktienkurssimulator nach Black und Scholes


Mit dem folgenden Calculator wird auf Grundlage des Black-Scholes-Modells die Kursentwicklung einer Aktie simuliert. Dafür sind die Parameter μ und σ notwendig, die geschätzt werden müssen 

 

Eingabe
Aktienkurs S0 =(z. B. 100.00)
Drift &mu =(z.B. 0.2)
Volatilität &sigma =(z.B. 0.1)
Ausgabe
Preis der Aktie nach einem Jahr (250 Börsentage) S250 =
Euro

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