Binomialmodell-Optionspreisrechner


Mit dem folgenden Optionspreisrechner auf Basis des Binomialmodells könnt Ihre Euch Call- und Putpreise ausrechnen lassen. Der sichere Zins ist für jeweils eine Periode. Statt Kommas bitte Punkte bei der Eingabe der Werte verwenden. Damit die Ergebnisse sinnvoll sind, muss für den Optionspreisrechner die Bedingung u>r>d aufgrund der Annahme der Arbitragefreiheit erfüllt sein.

 

Eingabe
Aktienkurs S S =(z. B. 100.00)
Strike E E =
Anzahl der Perioden n n =
Faktor um den der Aktienkurs steigen kann u u =(z.B. 1.1)
Faktor um den der Aktienkurs fallen kann d d =(z.B. 0.9)
Sicherer Bruttozins r r = (z. B. 1.05 bei 5% Verzinsung)
Ausgabe
Preis des Calls c0 =
Euro
&Delta des Calls =
Aktien im DPF
Preis des Puts p0 =
Euro
&Delta des Puts =
Aktien im DPF

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