Minimum Varianz Portfolio im zwei Aktien Fall


 

In diesem Calculator können Sie sich automatisch, die Zusammensetzung des Minimum Varianz Portfolios im Fall mit zwei Wertpapieren ausrechnen lassen. Benötigt werden dafür die Standardabweichungen der Aktienrenditen sowie der Korrelationskoeffizient.

Eingabewerte
σ1=(z. B. 0.20 für 20%)
σ2=
Korrelationskoeffizient ρ=(z. B. 0.5 oder -0.5; ρ kann Werte zwischen -1 und 1 annehmen.)
Ausgabewerte
Anteil WePa 1 im Minimum Varianz PF X1 =
Anteil WePa 2 im Minimum Varianz PF X2 =
Kovarianz der Renditen Cov =

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