Black-und-Scholes-Rechner mit Griechen


Mit dem Black-und-Scholes-Rechner ist es möglich den fairen Preis europäischer Optionen zu berechnen, falls das Underlying keine Dividende zahlt. Außerdem geht das Black-und-Scholes-Modell davon aus, dass die Volatilität eine Konstante ist. Auch diese Annahme ist wahrscheinlich nicht ganz richtig. Folglich sind die Put und Callpreise, die der Black-und-Scholes-Rechner ausgibt, mit Vorsicht zu genießen. Als erste Orientierung liefern sie aber ein gutes Ergebnis. Neben den Preisen liefert der Black-und-Scholes-Rechner, der nur funktioniert, wenn Javaskript aktiviert ist, die Werte für die Griechen.Im Gegensatz zu anderen im Internet verfügbaren Black-und-Scholes-Rechnern muss hier der sichere diskrete Jahreszins statt des sicheren logarithmischen Jahreszinses eingegeben werden. 

 

Aktueller Kurs S0 = (z. B. 100.00 Euro)
Strike bzw. Ausübungspreis E =
Restlaufzeit T = (in Jahren, z. B. 1.5 Jahre)
Volatilität der Rendite &sigma = (z. B. 0.20 bei einer Volatilität p. a. von 20 %)
Sichere Zins i = (Ein Jahreszins i. H. v. 5% wird als 0.05 eingegeben.)
Call: Preis und Griechen Put: Preis und Griechen
c0 =
Euro p0 =
Euro
&Delta =
&Delta put =
&Gamma =
&Gamma put =
&Omega =
&Omega put =
&rho =
&rho put =
&Theta =
&Theta put =
vega =
vega put =

Suche
Mehr zum Thema