Optionspreis im 2-Zustandsmodell


Mit dem folgenden Calculator kann man sich Call- und Putpreise im 2-Zustandsmodell ausrechnen lassen. Außerdem wird die Zusammensetzung des Duplikations- bzw. Äquivalenzportfolios ausgegeben. Dabei muss man beachten, dass u>r>d gelten muss, andernfalls liegt keine Arbitragefreiheit vor.

Eingabe
Aktienkurs in t=0 S0 =(z. B. 100.00)
Hoher Kurs in t=1 Su =
Niedriger Kurs in t=1 Sd =
Ausübungspreis, Strike E =(muss zwischen Su und Sd liegen!)
Sicherer Bruttozins r = (z. B. 1.05 bei 5% Verzinsung)
Ausgabe
Preis des Calls c0 =
Euro
Preis des Puts p0 =
Euro
Δ des Calls =
Aktien im DPF
Δ des Puts =
Aktien im DPF
Kreditbetrag (Call-DPF) =
Euro
Anlagebetrag (Put-DPF) =
Euro

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