Maße des Ausfallrisikos

Dr.-Ing. Hans-Markus Callsen-Bracker


Bei den Risikokennzahlen, die sich mit dem Verlustrisiko beschäftigen, steht, anders als bei Markowitz & Co., nicht die Streuung, sondern lediglich das Down-Side-Risk im Vordergrund. Typische Kennzahlen, die zur Abschätzung des Verlustrisikos entwickelt wurden, sind neben dem Value-at-Risk die so genannten Lower Partial Moments – kurz LPM.

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